号外：ブログ開始

こんにちは。
Shooojee@さやどり侍開発者です。

今日からブログ本格始動します。

テーマは、「株式取引による資産運用」です。
「株式取引で安全に資産を増やす方法」を命題とします。

今現在、さやどりという手法に一番魅力を感じています。

さやどりによる取引結果を日々記録・報告していく形式をとります。

※さやどりはソフトウェア支援がなければ大変手間がかかります。
自作開発したさやどり侍により抽出した銘柄を取引していきます。

また、さやどりを独自に発展・改良させていくことも考えています。

今後ともよろしくお願いします。

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さて、何の因果か、本日は、９月１１日です。
あのアメリカ同時多発テロから、ちょうど１０年目です。

同時多発テロもそうですが、リーマンショックや大地震など、
不測の事態が発生したとき、株式市場も大混乱する場合が多いです。

そのような中でも日々安定した取引ができないものか・・・と。

今現在、行き着いた手法がさやどりです。
（別名、裁定取引といわれ、世界三大利殖術の１つとも言われています。）
私なりの解釈ですが、さやどりとは、
「相関の強い銘柄同士を片方を売建、片方を買建し、
  同時に取引することで、相互銘柄の相関が崩れたときに生じる値差で利益幅を取り、
  同時に手仕舞いする取引手法」と考えています。

もう少し簡単に言うと、
「似た動きをする銘柄２つをペアにして、片方を売り注文、もう片方を買い注文し、
お互いの損益の合計がプラスになった時点で同時に決済する手法」
と言えます。

銘柄同士の値差のことをさやとよび、それが利益幅なので、さやどりです。

”同時に売りと買い注文を出す”というのがミソです。

相関が強い銘柄同士というのは、片方が値下がりすれば、もう片方も値下がりし、その下げ度合いも同じである可能性が高いのですが、たまに相関が崩れるときがあります。
そのときにさやが大きくなるのです。

例として、
図１に相関の低い銘柄同士の株価推移、
図２に相関の高い銘柄同士の株価推移を示します。
上段：日足株価　中段：さや値　下段：出来高です。
（※ちなみに、図１図２は開発中の支援ソフトウェアによる画像です。）

図１．相関の低い銘柄同士の株価推移 日立製作所(6501.T)上 VS 日本製粉(2001.T)下
 

図２．相関の高い銘柄同士の株価推移 北陸電力(9505.T)上 VS 東北電力(9506.T)下

図１は、株価推移がお互い全くシンクロしていないことがわかります。
図２は、株価推移がほぼシンクロしていることがわかります。
図１、図２の中段のさや値推移を見ると、
相関の弱い図１の銘柄同士でもさやどり可能ではないかと思ってしまいます。
ただし、以下相関野重要性に記載しますが、相関がなければ仕掛け時が非常に見極めにくいのです。
さやどりにおいて、「相関」が非常に重要な指標になります。

なぜ、相関が重要なのか、以下の理由が挙げられます。

■相関の強い銘柄をペアにする理由
１．相場暴騰時・暴落時に片方が片方の損失をカバーできる可能性が高くなる
２．さや（＝値差）が「拡大」するとき、「縮小」するときを把握しやすい
３．さやが周期的に拡大・縮小する可能性が高い
４．さやの仕掛け時が把握しやすい


さやどりについて、肯定的な見方をしている為、良い面のみ記載してしまいがちですが、
メリット・デメリットについて考えてみます。

■さやどりのメリット
１．株価大暴落時にも影響は極小で済む（＝空売り側が利益を出すから）
２．株価大高騰時にも影響は極小で済む（＝現買い側が利益を出すから）
３．株価変動に一喜一憂しなくてよい（＝精神的に楽）
４．日中株価を気にしなくてよい（＝サラリーマンには最高な点）
５．大損する可能性が非常に低い

 ■さやどりのデメリット
１．空売りできないと（信用取引ができなければ）実用できない
２．激しい値動きは期待できない（＝ギャンブルのような興奮は得られない）
３．手数料が2倍かかる。（売りと買いを同時に注文する為）
４．相関の強いペアを探すのに苦労する（＝４０００銘柄から手作業では何時間かかるか・・・）
５．仕掛け時が分かりにくい（過去データから計算する必要がある）

デメリットもありますが、メリットの方が非常に優位だと考えます。

株式市場では、機関投資家などプロといわれる投資家が、素人（一般投資家）をカモにしようと日々相場を操作しています。
素人が取引をするのは非常に危険です。
（ニュースや新聞、インターネットで得られる情報はすべて株価織り込み済みであり、その時に取引開始すると高値で掴まされることが多いです。）

私は、素人が、プロに勝つには、残念ながら「運」か「超能力」しかないと考えています。
運はたまに味方してくれるでしょうが、永続的に味方してくれることは期待できません。
運に頼るという点で、その取引はギャンブルであり、安全とはいえないです。

さやどりは、ノーリスクではないものの、普通に取引するよりも安全といえると思います。

しかし、デメリットの４、５項にも記載したように、ペア検索と仕掛け時の見分け方が面倒かつ難しく、ソフトウェアによる支援がなければ実用できない手法です。

そこで、「さやどり侍」というさやどり支援ソフトを自作しました。
 開発中の”さやどり侍”を用いて、過去データ５年間を用いて、＋５％で利益確定、－５％で損切りというルールで、ペア抽出・計算させています。
ペア抽出時、 どちらの銘柄を売建・買建にするかという売買銘柄決定方法について研究の余地ありです。

今後は、このソフトウェアの検索精度と銘柄売買決定方法を確立させ、リアルタイムな取引報告をしていきます。

それでは次回も訪問よろしくです。
応援メッセージ等いただければ返信します。

Best Regards
Shooojee

From Japan
mailto : sayadorisamurai@gmail.com